右下角绿色圈中的公式，不用加负号吗？
pzqa015 · 2022年02月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
不用加符号，这里DTS的651是个绝对值，实际上代表负数，那么如果OAS上涨15Bp，计算出的bond portfolio的basis change 65bp是负的，portfolio value是下降的。
考试中如果遇到这类题，为了避免绕晕，在计算时先不考虑符号的问题，最后判断结果时，如果OAS上升，那么portfolio value肯定是下降的，反之，portfolio value是上升的。
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