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immortalk · 2018年03月10日

经典题 market risk，section2,1.6，两种方法都没得出答案

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月10日

（x-pT）/[p(1-p)T]^0.5>z=1.96

x-0.01*225/(0.01*0.99*225)^0.5>1.96

x>5.18

答案选B

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