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Pina · 2022年02月16日

Longer 是针对什么?


老师好 这里打亮圈出longer是针对什么? 比如投资期为2年 (比标准的短期3个月长), 我们是用2年0息债的收益率做Rf还是用比如5年0息债其中的2年(a maurity that matches the horizon)的收益率做Rf? 谢谢。

1 个答案
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源_品职助教 · 2022年02月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


LONGER指的是债券的maturity。截图中说了一半是3个月的T BILL

但是高亮部分说要匹配HORIZON,那就要用更长一些的,比如半年,1年的maturity

具体还是要看HORIZON,你说的情况应该还是用2年比较合适。

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