Lucky_品职助教 · 2022年02月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学再看一下3.2题的题干，Exhibit 7 Current Libor给的是3时间点（90天）的时候的一系列libor，并不是6时间点（expire date到期结算日）的libor。FRA到期结算在6时间点，所以要用6时间点时候的折现率（题干最后一段给的1.1%），这也就是为什么，题目最后的一段话强调，three month later，也就是6时间点libor是多少。所以图7的libor全部都不可以用。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！