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李梦璐 · 2022年02月12日
老师，利率互换相当于一系列远期，这些远期的价格不同不是因为他们的期限不同所以定价会不同么？A选项错在哪里呢？C选项cost of carry是什么意思？底层资产也没有持有成本呀～
Lucky_品职助教 · 2022年02月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题考查的是forward定价pricing的定性理解，我们对forward定价时，到期时间点的underlying价格不会对0时刻的定价产生影响。我们按照定价公式也可以看出来，需要加上期间持有成本，减去持有收益。同学如果对这里有疑惑，可以再听一下基础班forward定价部分，做题就是为了查漏补缺，发现盲点需及时补上哦~
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
