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JerryxieCFA · 2022年02月12日
先求得 Fair value=VND - CVA，然后用fair value反求 credit spread = YTMc - Rf。
请问 可以用market value反求 credit spread = YTMm - Rf 吗？不能这么算吧？
谢谢
pzqa015 · 2022年02月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
不可以的
必须先计算出fair value，只能根据fair value来计算credit spread
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
