三级固收R14课后题Q29 Q30，Q29考虑了duration nuetral，本金会不一样。但Q30就是equal notional amount，这是为什么呢？
pzqa015 · 2022年02月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为Q29的duration neutral的两个duration分别是4.9和8.9，duration neutral是4.9*NP（5年期）=8.9*NP(10年期），所以5年期的NP是10年期的1.82倍。
Q30的duration neutral的两个duration分别是4.7和4.9，duration neutral是4.9*NP(5年期IG）=4.7*NP(5年期HYB），所以，5年期IG的NP与5年期HYB的IG是相近的。
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