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Pina · 2022年02月11日

怎么区分parameter uncertainty和nput uncertainty?



老师好,怎么区分parameter uncertainty和nput uncertainty?上课老师用 BSM里的sigma 我们假设sigma 稳定不变,但实际是变的,所以是parameter uncertainy. 然后用CAPM里的Rm ,用RS&P500 做替代,所以是 input uncertainty; 然后用了Rnominal, 用预期inflation, 预期inflation rate 是按历史数据求出, 所以是input certainty. 第一个BSM例子里,我们如果说是用稳定的sigma来代替不稳定的sigma, 那听上去也不是一个input uncertainty 吗? 怎么区分?谢谢。


1 个答案
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源_品职助教 · 2022年02月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


举个例子。比如。Y=aX+C这个模型

X是自变量,所以如果X弄错了,就是input uncertainty

a和C都是参数,所以这两个参数弄错了就是parameters uncertainty

不客气

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