seven-zhu · 2022年02月07日

基础班VAR计算

90%的VAR, 如果落在了-186（损失第10大）和-185（损失第11大）的中间，只能选一个的话，这个视频就讲选-186 也就是损失第10大的数据。

但是在后面Age-weighted historic simulation那一章里面的那个example（基础班讲义P16），用age-weighted 算95%的VAR落在了99（损失第2大）和98中间（损失第3大），这道题又选了98。如果按照前面的逻辑，不是应该选99（损失第2大的这个吗）。

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品职答疑小助手雍 · 2022年02月08日

100%/195个数字。

品职答疑小助手雍 · 2022年02月08日

同学你好，二级的var你可以理解为每个数字负责一个区间，前面195个数字的例子，每个数字就占据了0.51%的区间，95%的分位点就是属于-186这个区间的。

下面的例子同理最大损失100占据了尾部3.8743%,99占据了后续的0.7179%，那95%的分位点是落在98的负责的区间里的，那95%var就是98.

seven-zhu · 2022年02月08日

后面的这个例子我看懂了，第一个例子里面的0.51%是怎么算出来的呢