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库尔德王 · 2022年02月03日

approximate Macaulay duration是什么？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
approximate Macaulay duration是什么意思？为什么会说，approximate Macaulay duration等于approximate modified duration乘以1+r？
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1 个答案

pzqa015 · 2022年02月04日

嗨，努力学习的PZer你好：


就是macaulay duration的意思，mod duration=mac duration/(1+y)，这是一级讲到的公式，没有为什么，三级何老师也回顾了这个知识点。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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