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对比yield spread , I-spread , G-spread ,AWS-spread , Z-spread , OAS , CDS basis
1.请问 ,里面说的 比如 Z-spread 考虑了 term structure of interest rate ,
是什么意思呢?
2.这里有哪几个是考虑了 term structure of interest rate 呢?
3.这里 有哪几个 是可以用 duration neutral 策略的方法呢?比如 yield spread 就不可以用duration neutral 策略。
以上 哪几个 可以使用 duration neutral ,duration hedging 方法呢?