老师请帮助解释一下感恩

NO.PZ2020011101000014

问题如下：

In the MA(2), $Y_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t$ , where $\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2)$ , what is the ACF?

解释：

$\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2$ and $\gamma_2 = 6.25\sigma^2$ . The autocorrelations are then $\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557$ and $\rho_2 = 0.096$ .

老师，请帮助理解一下问号部分。感恩

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年02月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，

具体如下面的公式，

y1=(θ1+θ1*2）*σ^2=(5+5*6.25)σ^2

y2=(θ2)*σ^2=6.25*σ^2

ρ的计算我们没有学，原版书的答案也没有写过程，这部分就不需要掌握了。

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努力的时光都是限量版，加油！

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h>=2,ACF不是等于0吗？

2020-09-29 10:09 2 · 回答

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