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小王爱学习 · 2022年02月02日

残差项这里好像没有给

  1. FRM I
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ202001110100001301

问题如下：

a. Calculate the time series for the following AR(1) model, taking y0=0,δ=0.5,andϕ=0.75y_0 = 0, \delta = 0.5, and \phi = 0.75.

解释：

Yt=δ+ϕYt−1+ϵtY_t = \delta + \phi_{Y_{t - 1} + \epsilon_t}

Each value is generated via the formula:

y1 = 0.5 + 0.75 * 0 - 0.58 = -0.08

y2 = 0.5 + 0.75 * (-0.08) + 1.62 = 2.12

and so forth.

这里没有给残差项吧？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年02月05日

同学你好，题干给的就是残差项，解析里y1的公式里面最后减的0.58和y2的公式里最后加的1.62，就是给的残差项的第一二项。

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NO.PZ202001110100001301问题如下Calculate the time series for the following AR(1) mol, taking y0=0,δ=0.5,an=0.75y_0 = 0, \lta = 0.5, an\phi = 0.75y0​=0,δ=0.5,an=0.75.Yt=δ+ϕYt−1+ϵtY_t = \lta + \phi_{Y_{t - 1} + \epsilon_t} Yt​=δ+ϕYt−1​+ϵt​​Eavalue is generatevia the formula:y1 = 0.5 + 0.75 * 0 - 0.58 = -0.08y2 = 0.5 + 0.75 * (-0.08) + 1.62 = 2.12anso forth.我不理解的是，他有0.5这一项了，y取啥他都不能变成0啊

2022-05-03 23:44 1 · 回答

NO.PZ202001110100001301 公式中最后的残差项Et是怎么看表出来的？为什么E1=-0.58,E2=1.62

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