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我叫仙人涨 · 2022年02月02日

所以是long data history 是包括了stationarity 还是non-stationairty

讲义那里说should use th longest data history for which there is stationarity

这里说用历史越长,越有stationarity 么?

但是这里又说,不应该用历史长的数据?



1 个答案

源_品职助教 · 2022年02月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


讲义里的话是说:一般来说,分析师应该使用最长的数据历史,有合理的平稳性保证。

这条指导原则是基于这样一个事实,即来自较长的历史的样本统计数据比那些观察较少的数据更精确。

预估精确这条是相对于短期数据而言的。

但是长期数据只要足够长,是会包含non-stationarity的问题,只要样本内数据结构发生重大变化,就会出现non-stationarity

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