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玛卡巴卡 · 2022年02月01日
例题课讲义109，算VaR的时候老师说算金额要乘MV，但是题目的解释里没有提到，只算了一个%，那什么需要乘MV呢？
pzqa015 · 2022年02月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
根据Var的定义，它衡量的是一定时间内，一定概率下，最大的损失程度。
如果已知未来收益率的volatility，那么我们计算得到的Var表示收益率的最大变化。
如果只让计算Var，计算到收益率变化即可，如果让进一步计算portfolio value的变化，要用△P=-MD*P*△y来进一步计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
