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563667869 · 2018年03月06日

关于credit spread的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师好！想请问一下像G-spread I-spread 和Z-spread这类指标， 是只能反映spread risk 还是可以反映所有的 credit risk (包括 default risk/downgrade risk/spread risk/liquidity risk)? 谢谢！ 

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月12日

G-spread I-spread 和Z-spread这类指标都含有credit risk 的，但是这些spread中也含有其他risk。而credit risk本身就包括你括号中的那一些risk。

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