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热气球小姐 · 2018年03月06日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

既然有positive drift，为什么B正确呢？

D和A有什么不同？

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月17日

其实A跟D都不是合适的方法，只不过题目中问的是least，所以选一个最差的方法即可。Delta-normal假设的是收益率呈正态分布，相比于D中纯粹高估是要好一些的。

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