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xdcdw · 2018年03月06日

问一道题：NO.PZ2018011503000002 第6小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income
题目中说的9年，是正常的的9年后。用一个mac duration 去匹配一个9年，不伦不类吧。题目好像没说负债是zero coupon 的吧。
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月12日

没有太明白怎么不伦不类了。mac duration 的概念貌似你没有明白。mac duration 就是加权期限的意思。现在这个liability只有一个，连权都帮你省了。另外我题目中有说这个single liability需要付利息吗？是liability，不是债。

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