NO.PZ2016031202000013
问题如下：
The real FRA is long 30 days FRA on 90 days Libor, then the synthetic FRA is:
选项：
A. borrow for 90 days and lend for 30 days.
B. borrow for 120 days and lend for 90 days.
C. borrow for 120 days and lend for 30 days.
解释：
C is correct. Long 30-day FRA on 90-day Libor= borrow 120-day + lend 30-day.
中文解析：
这道题考察怎样合成一个FRA，通过条件我们知道这是一个1x4的FRA，loan的期限是从30时间点到120时间点，持续90天，
为了模拟一个同样的loan，我们就可以从0时间点到120时间点borrow120天，再从0时间点到30时间点lend30天，这样整体来看我们的向别人借款的时间(borrow)还是30天到120天，共90天，
fra的合成，上课时老师讲long是对应borrow，short是对应lend，这个long和short的对应怎么理解呢
