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坚持不再留遗憾 · 2022年01月24日
hedging with stock index futures这一节课程，板书上老师标注的第五点不理解。为什么构建的目标组合价值等于已有组合的价值。老师说考虑零时点期货价值为零。但是算的是Δ，和零时点有什么关系。为什么可以用零时点来理解。
品职答疑小助手雍 · 2022年01月25日
同学你好，我觉得李老师带这一句“期货合约0时刻价值为零”，本身没有错，但是你这里不用考虑，期货合约0时刻价值是0，但是期货标价可不是0。
你只考虑△就好了，△现在组合=△原来组合+△期货合约价格，hedge就是为了让大盘变化时，左边的变化是0。
