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小王爱学习 · 2022年01月24日

不是很理解

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2019040801000030

问题如下：

Which of the following options best reflects the characteristics of the one-factor model?The one-factor model is shown as follows:

Ui=αiF+1−αi2ZiU_i=\alpha_iF+\sqrt{1-\alpha_{{}^i}^2Z_i}

选项：

A.

Each has a component dependent on one common factor (F) and another component (Zi). Each Zi is uncorrelated with the other variables.

B.

F and Zi both have Student's t-distributions or F distributions.

C.

The number of calculations for estimating correlations is equal to C(N,2)

D.

The covariance matrix for a one-factor model may not be positive-semidefinite.

解释：

A is correct.

考点：One-factor Model

解析：每一个Ui中，F是相同的，它是common factor。有区别的是Zi，每个Ui中的Zi是彼此独立的，并服从标准正态分布。

接下来的只需要简单了解即可：单因素模型的协方差矩阵是正半定矩阵（positive-semidefinite matrix)；每个单因素模型的相关性估计，只需要N次计算。

这里在mean reverse哪里体现了?

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年01月24日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这个知识点和mean reversion关系不是很大，这个model是用来计算相关性的，目前在FRM 1级里面现在已经不是重点了，了解即可。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2019040801000030问题如下 Whiof the following options best reflects the characteristiof the one-factor mol?The one-factor mol is shown follows:Ui=αiF+1−αi2ZiU_i=\alpha_iF+\sqrt{1-\alpha_{{}^i}^2Z_i}Ui​=αi​F+1−αi2​Zi​​A.Eaha component pennt on one common factor (F) ananother component (Zi). EaZi is uncorrelatewith the other variables.B.F anZi both have Stunt's t-stributions or F stributions.C.The number of calculations for estimating correlations is equto C(N,2)The covarianmatrix for a one-factor mol mnot positive-semifinite.A is correct.考点One-factor Mol解析每一个Ui中，F是相同的，它是common factor。有区别的是Zi，每个Ui中的Zi是彼此独立的，并服从标准正态分布。接下来的只需要简单了解即可单因素模型的协方差矩阵是正半定矩阵（positive-semifinite matrix)；每个单因素模型的相关性估计，只需要N次计算。新考纲是不是把这个知识点删除了？基础班老师没讲过

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