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TamYanG · 2022年01月24日

READING 33 强化班PPT 4

Reverse cash and carry中的at settlement date下面第一句话,pay the short FP。啥叫pay the short FP,又没有short FP,不是应该直接pay FP得到标的吗

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年01月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的short指对手方是short position,到期pay FP合约的short方得到标的资产。

强化班视频Reverse Cash-and-Carry Arbitrage ,Price vs Valuation中2:15的地方(2倍速)李老师口头有表述哦,课件写的比较简洁~

如果没时间看视频,同学听了我的解释应该可以解除疑惑了~加油

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