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欢欢 · 2022年01月23日

Loss severity given default公式

  1. CFA I
  2. Fixed Income

我写的紫色的公式是否写错了？应该是default rate ＝1-recovery rate叭？谢谢助教



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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年01月24日

嗨，努力学习的PZer你好：


正确公式参考基础班讲义P335页。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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