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小王爱学习 · 2022年01月21日

老师，能不能拿一个值举个例子，套一下公式

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020011101000017

问题如下：

Suppose you fit a range of ARMA models to a data set. The ARMA orders and estimated residual variance σ^2\widehat\sigma^2 are

Which model is selected by the AIC and BIC if the sample size T = 250?

选项：

解释：

The ICs and the selected model in bold:



老师，能不能拿一个值举个例子，套一下公式

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年01月21日

同学你好，拿题目表格（1,2）σ=1.112那一组举例。

AIC=250*Ln1.112 + 2*（1+2）= 32.54

BIC=250*Ln1.112 + （1+2）*Ln250 = 43.104

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NO.PZ2020011101000017 问题如下 Suppose you fit a range of ARMA mols to a ta set. The ARMA orrs anestimateresivarianσ^2\wihat\sigma^2σ2 areWhimol is selectethe AIC anBIC if the sample size T = 250? The Ianthe selectemol in bol 老师好，请问这道题是否需要进一步选择min(AIC)与min(BIC)之间最合适的？如果需要的话，需要以什么为选择标准？谢谢

2024-06-13 03:19 1 · 回答

请问k为什么是括号里的相加，括号代表什么意思

2020-03-05 17:47 1 · 回答

老师，表格求出来后，黑体的AIC和BIC是怎么选择的

2020-02-19 17:46 1 · 回答

sigmaP平方的值怎么找？

2020-02-17 20:58 2 · 回答