pzqa015 · 2022年01月24日
嗨,努力学习的PZer你好:
就比如exposure4 我指的是 你额外的第四年的当期coupon3.5没有加上去 计算出来是错误的
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哪还有额外的额exposure?
0.0675*(96.4659+3.5)+0.25*(97.6692+3.5)+0.375*(98.6769+3.5)+0.25*(99.5175+3.5)+0.0625*(100.2165+3.5) ,括号里面不是已经加进去3.5了吗?你想加到哪?
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
兔小兔 · 2022年01月24日
你的解答有够差劲的 还不如自己多看几遍 要是老师解答都和你一样 也是无语
pzqa015 · 2022年01月22日
嗨,爱思考的PZer你好:
exposure1:0.5*(98.4920+3.5)+0.5*(101.0803+3.5)
exposure2:0.25*(95.6703+3.5)+0.5*(98.1435+3.5)+0.25*(100.2352+3.5)
exposure3:0.125*(94.6788+3.5)+0.375*(96.7465+3.5)+0.375*(98.4909+3.5)+0.125*(99.9551+3.5)
exposure4:0.0675*(96.4659+3.5)+0.25*(97.6692+3.5)+0.375*(98.6769+3.5)+0.25*(99.5175+3.5)+0.0625*(100.2165+3.5)
exposure5:103.5
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
兔小兔 · 2022年01月22日
老师你是不是都错了 没有➕3.5 coupon?能否写下正确的 我走了一整个路径 就是exposure计算不明确 感谢🙏
pzqa015 · 2022年01月21日
嗨,从没放弃的小努力你好:
图中二叉树每个节点的值要加上coupon3.5,然后向前折现,具体过程如下图
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
兔小兔 · 2022年01月21日
这些图上有 我重点想知道 他一个支点上具体的计算 成以对 的prob
兔小兔 · 2022年01月21日
会了 全部用prob=o.5 只有在计算cva的expisure才用上不同的prob 对吧
兔小兔 · 2022年01月21日
老师我在算 exposure 1-4可以仔细写下计算过程么。考试会考到这种大型复杂计算么