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小王爱学习 · 2022年01月20日

第一问答案没理解

NO.PZ2020010801000028

问题如下:

What conditions are required for a regression to suffer from omitted variable bias?

选项:

解释:

There are two conditions. First, the variable must be omitted in the sense that it has a non-zero coefficient in the correct model. Second, the omitted variable must be correlated with an included variable. If the X variables are uncorrelated, then the coefficients can be estimated consistently even if there is an omitted variable.

第一问答案没理解,正常情况下,前面的系数应该是0?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年01月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题是在解释什么情况下会出现omitted variable bias (就是遗漏变量)。


出现遗漏变量的问题需要同时满足两个条件:

1)遗漏的这个变量在正确的回归模型中前面的系数是不为0的,即正确的回归模型中应该包含这个变量。(如果这个遗漏的变量系数是0,那他就是可有可无的,即便遗漏了也没事儿)


2)遗漏的这个变量与已经包含的变量中间是有有相关性的,这样的话你现在回归出来的错误模型中对某个变量的系数和他正确回归模型中的系数就会出现差异。


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