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开心雪 · 2018年03月05日
竹子 · 2018年03月05日
因为浮动利率债券的duration一般 等于 reset period/2,现在是每季度支付一次，reset period=0.25，所以它的duration=0.25/2.
在这个 视频中何老师有详细讲，如果有遗忘可以再听一下
这一题中的 pay floating counterparty，其实就是pay floating party,即收固定，付浮动。
它的durationg=固定方的duration - 浮动方的duration, 所以swap的duration要小于固定方的duration
那答案中给出的季度浮动利率的解释是什么意思？就是2.5/2那个
