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V💫 · 2022年01月15日
关于这题有两个疑问
1） CAMP 公式中 不是有 beta(E(Rm）-Rf) 这个部分，为什么说决定 R(i) 的 是beta, 而不能是 E(Rm)-Rf 这个部分?
2) E(Rm)- Rf = Rm-Rf= market risk premium= excess market return 吗
谢谢老师啦
Kiko_品职助教 · 2022年01月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
客气啦~加油。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Kiko_品职助教 · 2022年01月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1.E(Rm)-Rf这部分是固定的，是市场组合收益率减去rf。不同的就是每个个股对于这部分的变动程度是不一样的，所以是由前面的beta决定的。
2.是的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
V💫 · 2022年01月18日
嗯嗯。懂啦，谢谢老师
