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dognmnm · 2022年01月11日
我在看二级的衍生品的早读课, 然后里面有提到我long call可以用long stock + short bond来合成, 那我想问, 如果我已知call的价格高估了, 那我要进行套利我应该如何做? 是不是应该short call? 也就意味着我应该short stock + long bond吗? 为何mock题目里面是说应该long stock + short bond? 看不懂
lynn_品职助教 · 2022年01月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
从复制角度思考的话，因为市场中的call被高估，所以short call。因为套利是买卖相同的东西，所以需要再复制一个call option的long头寸。long call头寸可以通过long stock + short bond来实现，所以两个头寸和在一起就是 short call + long stock + short bond.
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