问题如下图：老师,第2小题答案看不太懂
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
竹子 · 2018年03月04日
银行在这里是收浮动付固定，现在要求这个头寸的value.
按照老师上课讲的流程，我们应该将此时的浮动利率向前折现，同时将固定利率折现，取其净值求value。但这一题给的比较巧妙，它直接给出了现在的fixed swap rate 为1%，这个利率其实就是此时市场中浮动利率的打包价，或者说是浮动利率的平均值，所以是等效的。
从另外一个 角度理解：银行是付固定的一方，如果现在swap rate下降，则说明如果现在签合同的话，银行只用付一个更少的固定利率，说明它当初签的固定利率太高，所以是亏损。
此时我们要求银行的value，即是求固定端的利率变化的差额，然后把差额往0时刻折现即可。
所以付固定= -（3%-1%）*（0.99099+0.977876）*50000000
请问一下这种给出当前市场的swrate，求value视频里哪里有呀？我理解当前市场新的swrate期限应该是对比老的T还是对比老的代偿期期限？
这个题是答案给错了，B应该是1849.897，麻烦改一下
什么叫current equilibrium swrate。。。。为什么算swap的current value要用到这个………可不可以用画图的方式讲解一下这道题（向上箭头减向下箭头那种………）
这个百分3指的是什么
不懂为什么要百分之三减去百分之一。。。。