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十六岁的烟火 · 2018年03月04日

问一道题:NO.PZ2016082402000070 [ FRM I ]

选C是由于担心利率上涨,所以购买一个call这个原因么?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月04日

ABC都可以用作对冲利率上涨,但是Call Swaption更灵活。所有对冲行为虽然可以对冲风险,但是难免有一个问题,就是同时也会放弃部分有利条件下的收益,而互换期权可以选择是否要进入互换,可以享受有利变动带来的好处,因而更灵活。

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