E( X1) 和V(X1)是怎么求出来的 能详细写一下步骤吗
李坏_品职助教 · 2022年01月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
先把Big firm的每一行的概率加总，比如针对-USD 50M这一行，概率=1.97% + 3.9% + 0.8% + 0.1% = 6.77%
同理可以求USD 0的概率 = 3.93% + 23.5% + 12.6% + 2.99% = 43.02%
USD 10 M概率 = 34.38%
USD 100M概率 = 15.83%
所以E（X1） = 6.77% * （-50） + 0 + 10*34.38% + 100*15.83% = 15.88M.
V(X1) = E(X1 * X1) - (E(X1))^2 = (-50)^2 * 6.77% + 0 + 100*34.38% + 10000*15.83% - 15.88^2 = 1534
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！