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绒谷谷 · 2022年01月09日

没明白C选项

NO.PZ2018070201000107

问题如下:

All of the following performance measures require the result to be compared to another value except for:

选项:

A.

Treynor ratio.

B.

Sharpe ratio.

C.

Jensen’s alpha.

解释:

C is correct.

Jensen’s alpha does not require the measure to be compared to another value and its sign indicates whether or not the portfolio has outperformed the market.

Jensen’s alpha不是衡量真实收益和capm的区别么,请问这个不是进行比较么?

2 个答案
已采纳答案

Kiko_品职助教 · 2022年01月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。因为他本身公式就是衡量真实收益是否优于市场组合的,所以他不需要与另一个值再做比较。

题干问除了下面哪个选项之外,都需要与另一个值再做比较。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

绒谷谷 · 2022年01月10日

Jensen’s alpha不是衡量真实收益和capm的区别么,请问这个不是进行比较么?

Kiko_品职助教 · 2022年01月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题干的意思是:单独看他们的值,不能判断投资业绩,因为没有对比。但是jensen alpha本身公式就是跟市场组合的对比,所以只看这一个公式就可以判断投资业绩的好坏。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!