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Resapanda · 2022年01月06日

请老师解释一下怎么理解答案里第二年的POD要加上第一年的POD，第三年要加上y1y2的呢？

  1. CFA II
  2. Fixed Income





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1 个答案

pzqa015 · 2022年01月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


答案是错误的

第一年的违约概率是2%

第二年的违约概率是（1-2%）*2%

第三年的违约概率是（1-2%）^2*2%

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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