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贾小rain · 2018年03月03日

问一道题：NO.PZ2015121810000003 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

 请问表格中给出的portfolioB expected return=0·15 是指市场对于它的预期吗？而我们用单因素模型算出来的是对他的估值？是这么理解吗

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年03月10日

你好童鞋，你的理解是正确的，当“估值”和预期存在预期差的时候，就可以套利

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相关问题

NO.PZ2015121810000003 我这边这道题能看到但选不了

2021-04-16 19:38 1 · 回答

NO.PZ2015121810000003 请问老师， 解析中提到“ using the procee to buy a portfolio 50% investein A an50% investein C with a sensitivity of 1 thmatches the sensitivity of 为什么用B的factor sensitivity来算投50%A+50%C的Portfolio?

2021-02-28 07:10 2 · 回答

有点不是很理解，buy A+C花了 0.22，sell 掉B 赚了0.15，那不是亏了0.07 吗？

2020-10-20 16:38 1 · 回答

敲不进去字啊

2020-05-29 18:06 1 · 回答

Portfolio B 用one factor mol 算 ER = 22%。 现实市场价格反映ER=15%，证明B价格被低估。我的理解应该买入B因为是低估的资产。

2020-02-26 00:03 1 · 回答