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aileen20180623 · 2022年01月01日

这个题

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

NO.PZ201702190100000206

问题如下：

6.What additional risk measures would be most appropriate to add to Hamilton’s risk assessment?

选项：

A.

Delta

B.

Duration

C.

Tracking error

解释：

B is correct.

Given the large fixed-income exposure in the LICIA portfolio, examining the portfolio duration more closely would be prudent. Duration is the primary sensitivity exposure measure for fixed-income investments.

考点：sensitivity risk measures

解析：债券面临的风险通常用duration & convexity衡量，正如股票用 β， 期权用delta。

LICIA portfolio的资产配置中，大部分都是债券类产品，所以选择用duration来衡量风险。

我没找到这个对应的题干这个对应文字的哪里？

这道题答题做的我想哭。就没对几个。感觉自己好像没学过一样

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年01月03日

同学你好，

LICIA portfolio里面90%都是债券类资产。所以这个portfolio的主要风险衡量指标就是针对固收产品的duration。

如果主要资产是股票，那么就是β；如果都是option，那就是delta和gamma等。

这个知识点在组合里考的可能性不大，风险指标一般会在对应的科目中专门考察，所以了解一下就行，上课也没重点讲。


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NO.PZ201702190100000206 问题如下 Whaitionrisk measures woulmost appropriate to a to Hamilton’s risk assessment? A.lt B.ration C.Tracking error B is correct.Given the large fixeincome exposure in the LICIA portfolio, examining the portfolio ration more closely woulprunt. ration is the primary sensitivity exposure measure for fixeincome investments.考点sensitivity risk measures解析债券面临的风险通常用ration convexity衡量，正如股票用 β， 期权用lta。LICIA portfolio的资产配置中，大部分都是债券类产品，所以选择用ration来衡量风险。 rt

2024-01-06 00:09 1 · 回答

请问表格里面的Ingovernment securities指的就是Ingovernment bon不然bon占比并不高。。只有40%？

2020-02-27 22:22 1 · 回答

ration Tracking error B is correct. Given the large fixeincome exposure in the LICIA portfolio, examining the portfolio ration more closely woulprunt. ration is the primary sensitivity exposure measure for fixeincome investments. 考点sensitivity risk measures 解析债券面临的风险通常用ration & convexity衡量，正如股票用 β， 期权用ltLICIA portfolio的资产配置中，大部分都是债券类产品，所以选择用ration来衡量风险。 文末，提到要与母公司的风险进行比较 ，难道不可以用tracing error？

2020-02-23 20:59 1 · 回答

这道大题，题干和题目顺序完全不一样，考试不会这样吧？

2020-02-18 02:13 1 · 回答