嗨，努力学习的PZer你好：
是的，大致的过程是这样的。
只要提到资产配置其实求各大类资产的权重。只不过reverse optimization比MVO多了一步。
reverse optimization第一步是根据市场组合基金的权重反求出暗含的E(r)。第二步跟MVO的过程是一样的，根据第一步求出的E(r)和历史统计得来的标准差和correlation进行正向最优化。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
