21题我这是错在哪里了
pzqa015 · 2022年01月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好
你把题目的已知条件搞混了哈
the forward price for a one year zero coupon bond beginning in one year is 0.9346，代表1/(1+f(1,1))=0.9346。
the spot price of a two year zero coupon bonde，代表1/((1+S2)^2)哈，
我们根据（1+S1）(1+f(1,1))=(1+S2)^2这个公式求解
正确的解题过程如下图
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！