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roger_yu119 · 2018年03月03日

问一道题:NO.PZ2016072602000058

这题没太懂,书上好像也没有找到答案

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月03日

这个是巴塞尔协议1996年修正案的内容,对于市场风险的计量引入了内部模型法即(VaR方法),由于VaR方法涉及到平均VaR的计算,而平均的方法并不相同,所以对数据期限的要求也不同。此知识点并非重要考点,简单了解,记住重要结论即可,有兴趣的可以参考下巴塞尔协议1996修正案的具体内容。