age-weighted HS

您好，麻烦问下M arket risk基础课16页例题中a ge-weighted Hs计算出来后处于99和98之间时，为什么不选择99呢？我印象讲到HS插值法时，说考试如果没有插值法答案，选择损失更大数字与VAR定义保持。题目中相当于用了插值法吗？一致。我没弄明白

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品职答疑小助手雍 · 2021年12月29日

同学你好，没有用插值法，这里的weight你可以把它想象成这个数字在100%的范围内占有的区间。

整个区间是100%，最尾巴上损失100所占的区间是3.8743%，第二个损失99占0.7179%。而第三个损失98占了1.0942%。

这时候你就看切的这95%的一刀切在谁占领的区间上就可以了，显然是切在98%占领的区间上的，所以var就是98。

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