对于这个结论和相应例题（图1）还是不理解，如果对于改变aggressiveness之前的portfolio直接求 sharp ratio, 和用公式求不一样详见图2，而且如果用画图法也是得不到sharp ratio不变的结论。求解答。
图1:
图2:
李宗_品职助教 · 2018年03月03日
你好童鞋，看到你的问题真的很赞！思路很棒，确实你的计算过程没有错误，两种方法得到的SR（portfolio）存在差异，我查阅了原版书，也没有得到相关解答，目前来看SRP2=SRB2+IR2这个公式可能存在问题，简单来说如果我们两边同时加cash，这个公式存在不能平的问题。但是原版书确实给出了这个公式，可能是一个学术上的漏洞。然后你的画图逻辑是正确的！非常棒的思路。
最后想说一下关于考试的时候遇到这个问题，可能需要你妥协一下（SRP2=SRB2+IR2公式毕竟是原版书上的，虽然存在错误，但是我们考试只能如此）。再次表示，这样的学习态度和方法真的非常赞！！！！
小鸟儿 · 2018年03月03日
谢谢助教大大 我去看了一下notes意思是那个平方和的公司在最优下才成立 ，所以并不能用来计算任意agresiveness下的combined portfoliod SR ,希望助教有机会能跟老师反映一下看看对不对。对的话可以考虑更正讲义。
李宗_品职助教 · 2018年03月05日
嗯嗯！谢谢童鞋！超级感谢哒