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haolin · 2018年03月02日
（1）三级衍生基础班讲义第14页，在计算组合收益率的时候为什么没有考虑期货的价值，但是在计算期货价值增加的时候为什么考虑了期货的价值？我用绿色方框标注了(2）买六份期货的成本到底是多少啊，是0还是240000乘以6啊？
竹子 · 2018年03月03日
1. 因为在合约期初，futures value=0，这一点应该是在一级就讲到了。当合约期间，futures value是会变化的，不一定等于0，此时就要考虑futures的 价值了。
2. 成本为0，因为期初不支付任何费用，但可以享受价格变动的收益，所以是举了杠杆
