问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题引出我的一个疑问，并不是针对这道题本身。请求解答，非常感谢！
在学Asset only approach的MVO时，老师提到一个观点说，如果引入无风险资产，其实Efficient portfolio就是Sharpe Ratio最大的资产。然后再调整比例（及杠杆）达到客户的Risk和Return objective即可。那讲这种观点放到这道题里面，应该选Sharpe Ratio最高的Portfolio 2。
本题的出题点为效用函数，自然是选效用最大的Portfolio 3。
这两种方法选出的结果是不一定一样的吗？如果是的话，这两种思维方式有好坏之分吗？（我自己觉得MVO的观点更加符合实际操作一点）
