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noemie · 2021年12月07日
老师，lognormal model 中的这个Drift term, a1、a2是什么内涵？和其他模型drift 是相加的形式相比，用lognormal 形式建模有什么含义呢？
李坏_品职助教 · 2021年12月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个a1和a2类似于Model 2里面的λ，但是lognormal model里面我们都是对ln r建模，ln r = a * dt + σ√t， 所以r = exp(a* dt + σ√t)， a1+a2是为了和前面的a1做区分，表示ln r在持续变化
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