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tujinjin · 2021年12月06日
老师，这个公式一个是收益率的平方减去平方差，两个数据的含义不一样啊，怎么就是shock了？？我没理解这个逻辑。
源_品职助教 · 2021年12月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学可以听一下下图的推导过程。yt的确是收益率，但是yt-E(yt)的平方的期望就是方差了。因为E(yt)等于0，所以前面的式子可以等于yt的平方的期望。
实务中把期望忽略，就是yt的平方表示方差。它代表的就是当天波动。用当天波动减去ot-1的部分就是SHOCK
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
