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vivian_zm · 2018年02月27日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问难道不是尖峰肥尾加左偏更需要hedge downside risk吗
竹子 · 2018年03月01日
这一题问的比较模糊，它问的是哪一种是可以降低downside risk，即哪一种分布的downside risk最小，所以应该是A
dzhao034 · 2019年05月17日
点错了thumb down... sorry 正常情况下 应该是negative skewness and high kurtosis对吧？
竹子 · 2019年05月17日
没事，对，一般来说会问，这种投资的收益率形态是怎样的，就按本身的样子答就行，这一题相当于得反着说
这个题怎么看出来是low kurtosis?谢谢
另类投资不是尖峰肥尾，C吗？
助教好， 不太明白这一题的答案。 A，positive skewness是说return集中在均值偏左，细细的尾巴在右边对吧。 那就是说很多return都是小于均值的。那不是增加了wnsi risk么？
