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妮可 · 2021年12月06日

mean reverting rate是指a吗？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
第一题老师说mean reverting rate是指a，第二题Y=0.34-0.55X中,老师说mean reverting=55%,为什么呢?
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年12月07日

李老师在你截的第二张图里下面画叉的地方列的公式不就显示了mean reverting是55%么？

品职答疑小助手雍 · 2021年12月06日

同学你好，不矛盾啊，第二题问的是我截图标绿框的那一项，其实就是1-55%。


妮可 · 2021年12月06日

Y=0.34-0.55X中，为什么mean reverting=55%呢?

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