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vivian_zm · 2018年02月27日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问C选项为什么不对？另外，HF极端return会被剔除吗？如果return特别大不是不会被剔除会有survivorship bias的吗
竹子 · 2018年03月01日
这一题其实问的是怎么可以操纵SR，且说法正确的是？
SR是可以通过故意剔除极端收益来操纵的，因为这样就会使波动率下降，SR上升。
C应该是decrease。因为短期的波动比长期高。数据期限越长，波动性是下降的。
题干哪里有体现到A呢？
