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追风少年NKU · 2021年12月05日

经典题12-13章，credit mitigation3.8题的答案

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
答案是不是写错了，95%的Z值应该是1.645，而不是1.96？
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1 个答案

李坏_品职助教 · 2021年12月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学可以参考讲义 P268的例子：

这里用的是99%的2.33.


计算经典题里面的underlying和collateral的组合的volatilty，要用的是双尾的正态分布值（95%，双尾是1.96）。你说的1.645是计算var用的单尾95%的值。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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