李坏_品职助教 · 2021年12月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
WCL是unexpected loss+ expected loss，而CVAR只是衡量unexpcted loss。（CVAR和普通的VAR是不一样的）
参考讲义P60：
你说的一定置信度下的最大损失，如果是普通的VAR，那指的是expected loss，和这里的CVAR又不一样了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
momo_papillon · 2021年12月05日
比如经典题S4 1.3题，求99%的cvar=wcl-el，计算wcl也是按损失的大小从大到小排序，找到99%分位点确定为wcl，但是按这样的方法如果是普通的var就可以理解为99%的水平下损失不超过1m，所以wcl和普通的var感觉就很像，这么理解不对吗？
